que equipo especificamente?
te cito textual algo que lei a la rapida.
"Con la llegada de Android 4.0 todo esto se solucionó, ya que de forma nativa se pueden realizar capturas de pantalla pulsando simultáneamente el botón de encendido y el de volumen abajo. Veremos un efecto en la pantalla y oiremos un sonido, que nos indicará que la captura ha sido realizado (también tendremos una notificación del sistema)."
si no, intenta descargando alguna apk. hay por montones.
Samsung siempre siendo especial xD (igual la mayoría de equipos no tiene botón Home, por eso el método nativo es volumen abajo + encendido, como bien indicaron más arriba)En Samsung es el botón Home + Botón de encendido, simultáneamente y manteniento presionado.