Pasa, que los archivos se "asocian" con algunas aplicaciones y adoptan el icono de esta si asi lo decides (al momento de instalar o a veces te pregunta la aplicación que usas).
Entonces, por ej, si tengo un archivo de texto (txt) salgra con el icono que le pone el notepad. Pero si instalo notepad++ que es otra aplicacion y en la instalacion o al abrir un archivo de texto me pregunta si quiero que notepad++ sea la aplicacion por defecto, me cambiara el icono al de la otra aplicacion.
Tal vez, te ayudaria desmarcar la opcion del explorador de windows para que te muestre las extensiones de todos los archivos. Asi no verias solo el nombre y los verias como "bestP0rn.iso" por decir algo.
La pregunta no es tonta. Todos hemos tenido esas dudas alguna vez.